Modélisation statistique
STA110
Objectifs pédagogiques :
Maîtriser les outils de la modélisation statistique (sélection de modèles, validation, interprétation) dans un contexte général (données continues, discrètes, qualitatives, mixtes) via l'utilisation de méthodes paramétriques (modèles linéaires et modèle linéaire généralisé) ou non-paramétriques.
Acquérir des connaissances ainsi qu'un savoir-faire dont l'objectif est de traiter un problème concret par une approche de modélisation (applications à des données réelles).
Mettre en œuvre cette modélisation à l'aide d'un logiciel de modélisation statistique avancé (logiciel R) et savoir interpréter les résultats obtenus.
Public et conditions d'accès :
Avoir le niveau de l'unité d'enseignement : STA. 103 (calcul des probabilités) et STA001 (Techniques de la statistique)
Compétences :
Statisticien modélisateur
Méthodes de validation :
L'évaluation se fera uniquement sous la forme de projets consistant en l'application des différentes méthodes de modélisation sur des données réelles. Cette évaluation sur projet sera complétée par une présentation orale.
Contenu de la formation :
I) Méthodes paramétriques
Régression linéaire simple et multiple : modèle, moindres carrés, estimations, intervalles de confiance, tests, colinéarité, sélection de variables, validation, prédiction, interprétation. Recherche de points (aberrants, influents, atypiques et de points leviers).
Analyse de la Variance : à 1 facteur (mesures indépendantes, répétées) et à 2 facteurs (mesures indépendantes)
Analyse de la Covariance (modèles, comparaison à la régression linéaire et à l'ANOVA à 1 facteur à mesures indépendantes, paradoxe de Lord)
Régression logistique : modèle probit et logit, estimations, tests, sélection de modèles, validation, prédiction.
Modèle linéaire généralisé (regression de Poisson, modèle polytomique)
Introduction à la modélisation Bayésienne
Introduction à l'analyse de séries temporelles
II) Méthodes non-paramétriques
Régression spline
Estimateurs par moyennes locales (estimateurs à noyau)
Régression polynomiale locale
L'enseignement comporte une initiation au logiciel R et une mise en oeuvre de ce logiciel dans diverses applications.
Bibliographie :
- CAMERON, TRIVEDI: Regression analysis of count data models (Cambridge University Press)
- HAMILTON: Time series analysis (Princeton University Press)
- Azaïs J-M., Bardet J-M: Le modèle linéaire par l’exemple (Dunod)
- Cornillon P., Matzner-Lober, E.: Régression linéaire : Théorie et applications (Statistiques et probabilités appliquées))
- , Cornillon, PA, Guyader, A., Husson, F., Jégou, N., Josse, J., Kloareg, M., Matzner-Lober, E., Rouvière, L.: Statistiques avec R (PUR)
- J.J. Daudin, S. Robin, C. Vuillet: Statistique inférentielle : idées, démarches, exemples. (PUR)
- Prum, B.: Modèle linéaire, Comparaison de groupes et régression (Les Editions INSERM)
- G. Saporta: Probabilités, Analyse des données et Statistiques (Technip)
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants :
- CC3100A : Certificat de compétence Statistique pour la finance
- MR12303A : Master Sciences, technologies, santé, mention mathématiques appliquées, statistique parcours Science des données
- MR12301A : Master Sciences, technologies, santé, mention mathématiques appliquées, statistique parcours Statistique du risque pour la finance et l'assurance
